一、项目概述　　为实现交易电子化、交易策略智能化、投资管理智能化，在满足我行实现活跃资产的高频交易并###市报价义务的基础之上，通过构建实时利率曲线定价模型，对更大范围的债券和利率衍生品开展更及时的交易分析，发现并执行套利机会，进一步完成对投资组合的分析和管理。我行需要构建一套成熟量化交易分析系统，借助系统，实现全流程的风险监控，精细化完成事前、事中及事后的风控检查及合规检查，全面提升我行整体交易技术水平。全面的系统建设将助力我行更高效地###市和套利交易业务，逐步向国###市场的先进水平迈进。本项目中需要实现的关键目标主要有：　　1.多价源接入、存储及集成融合　　获取经纪商报价行情，外汇交易中心报价及成交行情，中债估值以及中金所国债期货行情数据等众多数据源。在保证寻找最优价格的前提下，大大提高计算效率。　　2.数据清洗　　量化交易系统中需要引入实时数据清洗算法，即可###市场中每一个行情与价格的更新实时累计并计算下一条数据的合理置信空间****网络抖动，错误报价等造成的无效值。　　###市报价　　(1) 通过启停策略进行自动报价执行并通过手工报价调节干预，###市行为。　　(2) 自定义报价组合并分别设置报价组合参数，智能调整参考价源，完成1000+债券同时###市报价。　　(3) 每个交易日日终查询系统统###市报价表现，评估###市表现并制定之###市报价策略。　　4、利率曲线模型：相对价值交易　　以无风险套利多因子利率期限结构模型为债券进行实时定价，并以此###市场中的报价是高估或者低估，从而根据无风险套利原理进行相对价值交易。　　5.利率曲线模型：配置盘增厚　　量化交易分析要支持为实现固收业务的组合优化功能而设计相关曲线模型，通过相对价值分析，持续开展可供户的结构调整优化。　　6.利率曲线模型：组合管理&情景分析　　在新建立组合、加仓、或者减仓的时候，若以持有到期为目的，仅考虑债券静态收益率的背景下，系统支持根据账户的投资目标和约束条件，使用优化函数计算最优债券组合。　　7.业绩归因　　系统可支持将过去一段时间的损益拆分到不同的敞口因素，需要更好地展现出历史业绩各有多少来源于利率曲线变化（又可继续拆分为短端、中端、长端）、信用曲线变化、各券自身变化、汇率变化（如有）等。　　8.实时风控与审批流　　系统能够搭建全面的风控体系，针对于###市场风险、操作风险、信用风险都可以进行全方位的管控，我行需要根据内部的风险水平从投资指令、持仓、组合、投组等多个维度进行限额设置。　　9.其他辅助功能　　量化交易分析系统需要内嵌技术指标编辑功能与函数命令，通过估值分析、技术分析、风险指标、期权指标、常用函数、统计、数学、逻辑、绘图函数、协方差函数等等，为交易员决策提供数据分析。　　10.支持自定义策略编写、验证、分析以及实盘执行完整生命周期　　通过完整的策略编写、验证以及分析机制，交易员需要迅速形成策略并且部署上线。开发周期从以前的1-2周，缩短到1天以内。大大提高###市场变化的响应能力。　　11.自定义策略研究建模及测试分析　　封装真实交易场景###市场常用交易策略模板，交易员使用回测平台进行策略编写、回测和分析，有效挖掘资产之间的相关性，降低建模难度，培养金融建模及量化能力。　　（二）服务商准入标准　　1、注册资本（人民币）：500万元（含）以上　　2、至少取得以下1项资质认证：　　ISO9000系列质量管理体系认证、ISO********系列信息安全管理体系认证、ISO********信息技术服务管理认证、CMMI3级（及以上）认证或其他国际或国家级认证　　3、同业同类项目数量1个及以上　　4、未纳入监管部门或同业黑名单　　5、系统原厂商或该项目的授权商（需提供原厂授权函）。　　请有意参与我行项目合作且符合准入条件的服务商，从http://********/pc/cn/index/xmxxgg/xxkj/********/********.****网址下载并填写《北京农商银行xxx项目服务商自荐表》，同时根据准入标准要求提供相应材料的扫描件，于2023年6月3日下午17点前发送至xinxjsh_s********邮箱中。　　发送报名邮件要求：　　1.邮件主题：****公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。　　2.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在15MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。　　3.服务商自荐表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。　　二、其它事项　　（一）请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。　　（二）请提供服务商的有效联系方式，并保持通讯畅通，我行将电话联系入选的服务商，对于需要产品测评的项目，后续我行会组织服务商商进行测评，测评未通过者将不能作为候选服务商；对未入选的服务商不另行通知。　　（三）****公司在同一项目中只****公司。　　（四）我行尊重参选服务商的隐私权，对服务商的信息严格保密，参选服务商应当对所提交资料的真实性承担责任，我行在参选服务商过程中的任何阶段发现参选服务商提交的材料不实，有权取消其参选资格。　　

本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：程姣
电话：010-53605906
手机：15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：chengjiao@zbytb.com